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Oxford University Press, 12/28/1995 12:00:01. paperback. Good. 1.0591 in x 9.2087 in x 6.0512 in. Edge wear.
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Traditional econometric models assume a constant one-period forecast variance.
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In the early 1980s, R. F. Engle pioneered the econometric technique of Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH), which has subsequently generated a very considerable literature. This collection brings together the leading papers which have shaped ARCH research from its inception to the latest developments. Papers present both theory and financial market analysis, and discuss the key issues in the use of ARCH models to study volatility and correlation: which model to use, what time intervals to employ, how to model multivariate systems, how to apply the models to price and trade options, and how to model volatility spillovers across markets and within the day.
Detalles
- Título Arch: Selected Readings
- Autor Robert F. Engle (Editor)
- Encuadernación Tapa blanda
- Páginas 422
- Volúmenes 1
- Idioma ENG
- Editorial Oxford University Press, USA, New York
- Fecha de publicación 1995-12-28
- Ilustrado Sí
- Features Bibliography, Illustrated, Index
- ISBN 9780198774327 / 019877432X
- Peso 1.4 libras (0.64 kg)
- Dimensiones 9.21 x 6.05 x 1.06 pulgadas (23.39 x 15.37 x 2.69 cm)
- Library of Congress subjects Econometric models, Heteroscedasticity
- Número de catálogo de la Librería del Congreso de EEUU 95012837
- Dewey Decimal Code 330.015
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ARCH: Selected Readings (Advanced Texts in Econometrics)
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Paperback / softback. New. In the early 1980s, R.F. Engle pioneered the econometric technique of auto-regressive conditional heteroskedasticity (ARCH). This collection of essays explores both applied and theoretical ARCH models. Its introduction traces the development of this field of econometrics.
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