Monte Carlo Methods in Finance Tapa dura - 2002

Dieses Buch ist ein handlicher und praktischer Leitfaden zur Monte Carlo Simulation (MCS). Er gibt eine Einfhrung in Standardmethoden und fortgeschrittene Verfahren, um die zunehmende Komplexitt derivativer Portfolios besser zu erfassen. Das hier behandelte Spektrum von MCS-Anwendungen reicht von der Preisbestimmung komplexerer Derivate, z.B. von amerikanischen und asiatischen Optionen, bis hin zur Messung des Value at Risk und zur Modellierung komplexer Marktdynamik. Anhand einer Vielzahl praktischer Beispiele wird erlutert, wie man Monte Carlo Methoden einsetzt. Dabei gehen die Autoren zunchst auf die Grundlagen und danach auf fortgeschrittene Techniken ein. Darber hinaus geben sie ntzliche Tipps und Hinweise fr das Entwickeln und Arbeiten mit MCS-Methoden. Die Autoren sind Experten auf dem Gebiet der Monte Carlo Simulation und verfgen ber langjhrige Erfahrung im Umgang mit MCS-Methoden. Die Begleit-CD enthlt Excel Muster Spreadsheets sowie VBA und C++ Code Snippets, die der Leser installieren und so mit den im Buch beschriebenen Beispiele frei experimentieren kann. "Monte Carlo Methods in Finance" - ein unverzichtbares Nachschlagewerk fr quantitative Analysten, die bei der Bewertung von Optionspreisen und Riskmanagement auf Modelle zurckgreifen mssen.